《期权、期货及其他衍生产品（原书第9版）》约翰・赫尔

学无止境 · 发表于 2022-12-24 22:02

书名：期权、期货及其他衍生产品（原书第9版）
作者：约翰・赫尔
分类：投资期权期货金融
ISBN：9787111484370

内容简介

《华章教材经典译丛:期权、期货及其他衍生产品(原书第9版)》对于从业者来说是一本“圣经”。对于高校学生来说，它是一本畅销教材。《华章教材经典译丛:期权、期货及其他衍生产品(原书第9版)》针对当前金融问题进行了更新和改写，建立了实务和理论的桥梁，并且尽量少的采用数学知识，提供了大量业界事例，主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、雇员股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克斯科尔斯默顿模型、希腊值及其运用等。

作者简介

约翰・赫尔（John C.Hull），现任职加拿大多伦多大学罗特曼管理学院，曾执教约克大学、纽约大学、英国伦敦商学院等高校。在衍生品以及风险管理领域享有盛誉，曾经荣获Nikko—LOR大奖，被国际金融工程协会授予“年度金融工程大师”称号。主要研究信用风险、雇员股票期权、波动率曲面、市场风险和利率衍生产品。

学无止境 · 发表于 2024-8-29 19:17

《期权、期货及其他衍生产品（原书第9版）》，为读者提供了金融衍生产品市场的全面视角。这本书不仅在学术界享有盛誉，也是金融从业人员的重要参考资料，被众多专业人士誉为“圣经”。下面将深入分析该书的精彩部分，并突出其对金融领域的贡献：

1. 实务理论的桥梁
- 当前问题的更新重写：本书针对当前的金融问题进行了重新编写和更新，确保了理论与实践的结合，使得内容紧跟金融市场的最新发展。
- 业界事例的丰富性：通过大量业界事例的引入，书中将抽象的金融理论具体化，让读者能够更直观地理解衍生产品在实际金融市场中的应用。

2. 市场机制的策略
- 期货市场运作机制：本书详细讲述了期货市场的运作机制，为读者揭开了期货市场的基本结构和交易过程的神秘面纱。
- 对冲策略的实用性：对于采用期货的对冲策略的探讨，帮助读者理解如何利用这些衍生产品进行风险管理和资产保值。

3. 价格策略的确定
- 远期期货的价格确定：书中对远期及期货价格的确定机制进行了详尽的阐述，揭示了这些金融工具定价的经济学原理。
- 期权交易的策略：通过介绍不同的期权交易策略，本书为投资者和金融从业者提供了多样化的风险管理和投资手段。

4. 信用产品的运用
- 布莱克-斯科尔斯-默顿模型：该模型作为期权定价的经典理论，其在书中的介绍有助于读者理解期权定价的基本框架。
- 希腊值的实际应用：对于希腊值及其运用的解读，增加了读者对期权敏感性因素的认知，有利于进行更精细的风险评估和管理。

5. 经典书籍的作用
- 畅销教材的普及性：作为一本畅销教材，此书对于高校学生而言，是理解金融衍生品不可或缺的学习资源。
- 专业书籍的权威性：在金融衍生品从业者中，本书被视为必读的“圣经”，其权威性和专业性得到了业界的一致认可。

此外，考虑到金融衍生品市场的复杂性与变化快速，以下信息或许对读者有参考价值：

- 关注金融市场的最新动态，以更好地理解和应用书中的理论和策略。
- 深入学习书中提供的实例和案例分析，可以加深对衍生产品市场运作的理解。
- 掌握基本的数学和统计学知识，虽书本尽量减少数学公式的使用，但一定的数理背景有助于更深入地把握定价模型等核心内容。

总的来说，《期权、期货及其他衍生产品（原书第9版）》因其全面而深入的内容，被誉为金融衍生产品领域的权威著作。无论是金融从业者还是高校学生，都可以通过阅读这本书来提升自己在金融衍生产品领域的专业知识。书中关于期货与期权市场机制、对冲策略、定价模型以及信用衍生产品等内容的介绍，都是值得一读的精彩部分。为了更有效地吸收书中的精华，建议读者结合实际市场动态进行学习，并努力提升自己的理论基础和分析能力。

《期权、期货及其他衍生产品（原书第9版）》 约翰・赫尔

《期权、期货及其他衍生产品（原书第9版）》约翰・赫尔